【豪ドルNZドルAUDNZD×トラリピ/トライオートFX】Pythonでデータ分析して効率的な新しい設定を考える

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この記事でわかることは以下のことです。

 

トラリピで豪ドルNZドル（AUDNZD）通称オージーキウイを運用していますが、どんな設定にするのかは結構悩みますよね。

確固たる正解はないのですが、みんな、より良い設定を追い求めてデータ収集や検証していると思います。

私もそうです。

豪ドルNZドルトラリピを始めて、検証を始めましたが次から次へと確かめたいことが出てきまます。

 

豪ドルNZドルトラリピの初期設定（『勝ち逃げプラン』）についてはこちらで記事にしていますが、設定は買いと売りの両方で仕掛ける通称ハーフ&ハーフを基本として両建て部分を設けています。

ここで今回は、この両建て部分が気になってしまいました。

「はたしてこの両建て部分は適切な範囲に仕掛けられているだろうか？」と。

 

そこで、豪ドルNZドルトラリピの初期設定が納得のいく設定なのかを確かめるべく、勉強中のPythonを駆使して、いや試行錯誤して、いやめちゃくちゃ苦労して、『バイオリンプロット』と『ボックスプロット』と『ドットプロット』を作って、『勝ち逃げプラン』の設定が適切なものかを検証してみました。

結果、こちらで考えた設定は『まずまず良い設定！』という結論に至りましたが、ここで分析したデータを生かし、さらに進化できないかを考えるきっかけをもらい、新たな設定を考えましたので、その設定に至るまでの思考を解説します。

 

 

 

 

なおこの記事は、『インヴァスト証券のトライオートFX』『マネースクエアのトラリピ』を開きながらだとわかりやすいですよ。

まだ口座開設をしていない方は下のバナーからどうぞ。

 

先に、豪ドルNZドルトラリピ/トライオートFXの新設定（勝ち逃げメリハリプラン）をお示ししておいきます。

 

豪ドルNZドルトラリピ/トライオートFX『勝ち逃げメリハリプラン』

 

表にするとこのようになります。

この設定に至るまでの疑問や根拠・考え方をお示しします。

 

追記

設定の基本はこの記事で解説しているものですが、積み上がった利益でトラップを追加しました。

最新の設定はこちらを参考にしてください。

 

 

 

設定の根拠と設定に至るまでの考え方

この時系列で解説していきます。

 

『勝ち逃げプラン』の設定に疑問が生まれる

初期の『勝ち逃げプラン』の設定は以下のようになっています。

 

この『勝ち逃げプラン』設定に至るまでの考え方や試行錯誤はこちらの記事に書いています。

 

リンクの記事にも書いている『勝ち逃げプラン』の設定で、「両建て範囲を作ってトラップを増やしたけど、この範囲が適切なのか？」という疑問が湧いてきました。

そもそも両建て範囲を作ってトラップを増やすということは、トラップを増やした範囲でよりリピートをしてくれることをあてにしているわけですから、よりリピートしてくれる適切な範囲にトラップを増やさなければ意味がないわけです。

ですから、よりリピートしてくる適切な範囲を調べる必要があると感じました。

そこでデータを可視化して確認をしてみることにしました。

 

「より多くリピートしてくれる範囲とはどこなのか？」

日の終値が集中している範囲がより長い時間滞在しているわけですから、よりリピートしてくれている範囲と仮定して、日の終値を調べてみることにしました。

そして、『勝ち逃げプラン』の設定の両建て範囲がマッチしているかをみてみます。

 

調査方法は以下の通りです。

• 『勝ち逃げプラン』の設定で参考にした期間の日終値をプロットする
• このデータの分布を4分位で示す
• 第1四分位から第3四分位を滞在期間が長いと仮定する
• 『勝ち逃げプラン』の両建ての範囲とがマッチしているかを検討する

このように進めていきます。

まずはデータの収集から可視化までです。

 

データ収集・可視化

医療系の仕事をしていることもあり、論文は毎日読んでいましたので、統計の知識は、多少持ち合わせていました。

ですから、おそらくこんな図があればわかりやすくて比較しやすいだろうな、といった見当はついていました。

そこで今回は『ViolinPlot・BoxPlot・DotPlot』を使用することにしました。

 

どれか1つでも十分比較できるのですが、Pythonの勉強を兼ねて3つ作ってみました。

豪ドルNZドルの４本値は、長期で見ればどのデータも大して変わらないだろうと思い、Yahooファイナンスからお借りしました。

期間は、2014年1月1日から2021年5月14日までです。

そして、そのデータの中から終値を抽出します。

他にも解析方法はあるかもしれませんが、とりあえずPythonの勉強も兼ねてこんな考えでやってみました。

 

Violinplot・Boxplot・Dotplot

Violinplot・Boxplot・Dotplotを重ねた図です。

縦軸は豪ドルNZドルの価格です。

2014年1月1日からの終値をプロットしていますが、中央値がほぼ中央にあり第1四分位と第3四分位もほぼ対象となっているのがわかります。

終値が上下の中央付近に集中していること、上下の価格帯になればなるほど少なくなっていることがわかります。

 

豪ドルNZドル2014~チャートとViolin・Box・Dotの比較

そして、上の図を豪ドルNZドルのチャートに重ねました。

ここから読み取れるのは、中央値（Q1:median-1.0713NZD）から上下に25%（Q1-1.05429NZD・Q3-1.08815NZD）の範囲は意外と狭いということです。

つまり、2014年からの終値の半分の日数はこの価格帯にあるということで、その範囲は2014年からの最高値と最安値の範囲からするととても狭いということです。

 

『勝ち逃げプラン』設定とViolin・Box・Dot比較

これを運用中の設定と比べてみます。

そしてこの二つを重ねたものです。

ちょっとごちゃごちゃしてわかりにくいですね。

私のスキルの限界です(^^;

 

『勝ち逃げプラン』の設定はそんなに悪くない

この二つの図を重ねてみて分かったのは、『勝ち逃げプラン』の設定はそんなに悪くないということです。

終値の散布（赤いドット）と比べてみても大方カバーしていますし、より多くの終値が集中している価格帯（紫の四角:Q1-Q3）に買いゾーンと売りゾーンの重なった部分（トラップが多いソーン）がしっかり収まっていますしね。

 

ということで、データを可視化するまでは結構大変でしたが、結果はあっさり自分の納得いくものだったと出てしましました。

良かった良かった。。。

 

ですが、せっかく可視化したデータを、もっと有効活用できないかと考えますよね。

例えば誰もが思うかもしれませんが、『より滞在日数の多い価格帯にトラップをしかけたら、より効率的に稼いでくれるのでは無いか』と。

 

そこから新しい設定を考えてみました。

 

『勝ち逃げメリハリプラン』

終値の50%が収まっている価格帯により密にトラップを仕掛けられたら、もっと多くの利益を上げられるのではないかと容易に想像できるかと思います。

幸いにも直近1年のチャートはこの50%の中にほぼ収まっていますしね。

最近の価格もこの50%価格帯で動いていますし、仕掛けるなら今しか無いですよね。

 

ここで考えられるプランは3つです。

1. 『勝ち逃げプラン』中止+新プランのみの運用
2. 『勝ち逃げプラン』+新プラン
3. 『勝ち逃げプラン』+新プランの折衷

なんにせよ資金との兼ね合いになるので、シミュレーションをするしかありません。

というわけで、シミュレーションをしてみました。

 

『勝ち逃げメリハリプラン』のシミュレーション

こういった、いくつものパターンをシミュレーションするのには、いつものNumbersがいいですね。

 

この表でいくつかのパターンをシミュレーションしました。

『『勝ち逃げプラン』の中央部分にトラップを足して、中央部分だけトラップ値幅を狭くする』
『『勝ち逃げプラン』で両建てになっている部分をなくして（買いのトラップ）、余った資金でトラップを安値方向に仕掛ける』

とか、、、

やはりどれも資金30万円をオーバーしてしまいます。

 

『勝ち逃げプラン』の設定をいじくろうと思うと、どうしても予算オーバーとなってしまいますので、新しいプランで考えることにしました。

大枠をこのようにします。

• 中央値から上下25%（全体の50%）に密にトラップ仕掛ける
• 資金は『勝ち逃げプラン』と同じ30万円
• 想定ロスカットレートは『勝ち逃げプラン』同様

このようにしてシミュレーションしたところ、以下の設定がしっくりきました。

• 中央値から安値方向に買いを設定
• 中央値から高値方向に売りを設定
• 中央値から上下25%はトラップを0.0010NZD間隔
• 中央値上下25%以外は0.0030NZD間隔

このように設定すると、上記した大枠に大方収まりよさそうです。

 

ですが、まるまるきっちり上記の条件で設定すると、買いの設定時に資金が少し余ります。

そして、売りの設定時に少し資金オーバーになります。

ですから微調節をしました。

• 買いのゾーンを少しだけ高値方向に広げる
• 売りゾーンを少し狭める

これで資金の問題もクリアできました。

そしてできたのがこの設定です。

 

 

では、実際に設定をしていきます。

 

なおこのロジックは、『マネースクエアのトラリピ』や『インヴァスト証券のトライオートFX』で運用が可能です。

ですから、トラリピの設定方法とトライオートFXでの設定方法を解説します。

まずはトラリピからです。

 

トラリピでの設定

 

マネースクエアのトラリピでの設定方法です。

 

『勝ち逃げプラン』の停止

まずは運用中の設定を停止します。

※初めて設定する場合はこの作業は必要ありません。新プランの設定からです。

 

 

 

 

 

これで、運用中の設定は停止できました。

ここで気をつけなければならないことがあります。

トラリピ管理表のトラリピ一覧には削除したAUDNZDがなくなっていますが、運用中に保有したポジションは通常のポジションとして保有されていますので後々決済が必要です。

 

次に新プランの設定です。

『勝ち逃げメリハリプラン』設定

このように設定していきます。

 

買いから設定していきます。

 

『勝ち逃げメリハリプラン』買いの設定

買いの設定は『トラップ10PIPS（トラップ値幅0.0010NZD）』と『トラップ30PIPS（トラップ値幅0.0030NZD）』の2つのゾーンに分けて設定します。

先ずは、『トラップ10PIPSゾーン』です。

 

下の表の赤字の数値を入力していきます。

 

 

以下の順で設定していきます。

 

 

『リスクを試算』で『ロスカット水準がどのくらいであれば良いのか』に関してですが、NZドル円のレートで変動するので最悪の状況を想定して、NZドル円のレートが95円の時に豪ドルNZドルが1.0000以下になるように資金との調整をしています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

 

これで、買いの『トラップ10PIPSゾーン』の設定が終わり運用が始まります。

 

 

次に、『トラップ30PIPSゾーン』です。

 

下の表の赤字の数値を入力していきます。

 

 

以下の順で設定していきます。

 

 

『リスクを試算』で『ロスカット水準がどのくらいであれば良いのか』に関してですが、こちらも『トラップ1.0ゾーン』の設定時と同様で、NZドル円のレートで変動するので、最悪の状況を想定してNZドル円のレートが95円の時に豪ドルNZドルが1.0000以下になるように、資金との調整をしています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

 

これで、買いの『トラップ30PIPSゾーン』の設定が終わり運用が始まります。

 

 

次は、売りゾーンの設定にいきます。

 

『勝ち逃げメリハリプラン』売りの設定

売りゾーンの設定も『トラップ10pips（トラップ値幅0.0010）ゾーン』と『トラップ30pips（トラップ値幅0.0030）ゾーン』に分けて設定していきます。

先ずは、『トラップ10pipsゾーン』からです。

 

下の表の青字の数値を入力していきます。

 

 

以下の順で設定していきます。

 

 

『リスクを試算』で『ロスカット水準がどのくらいであれば良いのか』に関してですが、買いの設定時と同様で、NZドル円のレートで変動するので最悪の状況を想定して、NZドル円のレートが95円の時に豪ドルNZドルが1.1970NZD以上になるように資金との調整をしています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

 

これで、売りの『トラップ10PIPSゾーン』の設定が終わり運用が始まります。

 

次に、『トラップ30PIPSゾーン』の設定です。

 

下の表の青字の数値を入力していきます。

 

 

以下の順で設定していきます。

 

 

『リスクを試算』で『ロスカット水準がどのくらいであれば良いのか』に関してですが、買いの設定時と同様で、NZドル円のレートで変動するので最悪の状況を想定して、NZドル円のレートが95円の時に豪ドルNZドルが1.1970NZD以上になるように資金との調整をしています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

 

これで、売りの『トラップ30PIPSゾーン』の設定が終わり運用が始まります。

 

これで全部の設定が終わりましたので最後の確認をします。

これで新プランでの設定が終わり運用が始まります！

 

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追記：インヴァスト証券のトライオートFXでもできるの？

できます。

上記では、マネースクエアのトラリピ設定をお伝えしましたが、設定する数値などはインヴァスト証券のトライオートFXでも転用可能です。

両者とも同じリピート系の自動売買のシステムですから、設定に至るまでの考え方は同じですからね。

入力画面や用語が少し異なりますので、トライオートFXでの設定方法を追記しておきます。

 

 

 

インヴァスト証券のトライオートFXでの設定方法

分析とシミュレーションで得た数値を入力していきますが、トライオートFXでは少し数値の変換が必要ですので、実際の画面を見ながらみながら進めてみてください。

 

買いから設定していきます。

 

『勝ち逃げメリハリプラン』買いの設定

買いの設定は『トラップ10PIPS（トラップ値幅0.0010NZD）』と『トラップ30PIPS（トラップ値幅0.0030NZD）』の2つのゾーンに分けて設定します。

 

先ずは、『トラップ10PIPSゾーン』です。

 

この表の赤の数値を入力していきます。

 

以下の順で設定していきます。

 

 

 

 

これで、買いの『トラップ10PIPSゾーン』の設定が終わり運用が始まります。

 

次に、『トラップ30PIPSゾーン』です。

この表の赤の数値を入力していきます。

 

数値の入力までは上記した手順と同じです。

入力部分から解説します。

 

これで、買いの『トラップ30PIPSゾーン』の設定が終わり運用が始まります。

 

次は、売りゾーンの設定にいきます。

 

『勝ち逃げメリハリプラン』売りの設定

売りゾーンの設定も『トラップ10pips（トラップ値幅0.0010）ゾーン』と『トラップ30pips（トラップ値幅0.0030）ゾーン』に分けて設定していきます。

 

先ずは、『トラップ10pipsゾーン』からです。

 

この表の青の数値を入力していきます。

 

数値の入以外の手順は同じですので、入力する部分だけ解説します。

これで、売りの『トラップ10PIPSゾーン』の設定が終わり運用が始まります。

 

次に、『トラップ30PIPSゾーン』の設定です。

 

この表の青の数値を入力していきます。

 

数値の入以外の手順は同じですので、入力する部分だけ解説します。

これで、売りの『トラップ10PIPSゾーン』の設定が終わり運用が始まります。

 

以上で全ての設定が終わりました。

後は、新規約定と決済を待つばかりです。

 

 

 

まとめ

「『勝ち逃げ設定』の両建て部分が適正か？」という疑問から、勉強中のPytonを使用してデータを収集・分析をしてみましたが、結果『勝ち逃げプラン』の両建て部分は悪くないという結論に至りました。

ここから、「せっかくのデータ分析を活かせないか？」という思いから、豪ドルNZドルトラリピの『勝ち逃げメリハリプラン』を検討することとなりました。

ここまで苦労して分析・設定をしたのでしっかり稼いでもらいたいところですが、先のことはわかりませんので引き続きデータ収集・分析・検証をしていきます。

データが溜まってきたら、運用実績として報告する予定です。

 

また、日々の状況はツイッターでも発信していますので、気になる方はこちらもチェックしてください！

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