【ナスダック100トリプル（TQQQ）×トライオートETF】暴落時に含み損と手数料を軽減

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この記事でわかることは以下のことです。

 

 

トライオートETF×ナスダック100トリプル（TQQQ）はかなりの稼ぎ頭です。

ですから、追加資金を投入しつつ効率的な設定を考えながら運用しています。

とはいえ一度設定してしまえば"ほったらかし"ですから、あとは利益が積み上がるのをみているだけです（^ ^ ♪

 

私の『トライオートETF×TQQQ』の設定は、日々の小さな値動きの範囲（最高値から25%の安値まで）ではトラップ値幅を狭くしてコツコツ利確して、暴落時（最高値から50%の安値まで）には最大限のポジションをとり大きな利益を狙うようにしています。

しかも、約0ドルまでの暴落でも耐えられるように設定していますので、基本的には暴落待ちなところもあります。

 

ですが、暴落を想定しているとはいえ、暴落時の含み損は精神的にキツくなることが想像できます。

しかも、暴落時に最大のポジションを持つ設定ですから、ポジション保有期間が長くなり、手数料がダメージとして効いてくる可能性もあります。

 

そこで、暴落からの回復で大きく利益を伸ばすのはそのままで、暴落時に含み損をできるだけ少なくしてストレスを軽減し、手数料も軽減できる設定を考えました。

 

その設定と考え方を解説します。

 

 

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設定

設定は非常に簡単ですですが、こちらの記事で解説している考え方で設定したものを変更していく形になります。

8月の時点でインヴァスト証券では、トライオートETFナスダック100トリプルの発注制限が解除されていないため、新規の設定発注はできません。

ですから、すでに稼働しているもしくは発注してあるものを変更する形になります。

 

この記事で解説している設定はこのようになります。

 

上の画像で『追加プラン』と『基本プラン』の重なっている部分は、トラップが密に（トラップ値幅が狭く=トラップ本数が多く）なっています。

 

ですから、言い換えればトラップ『密のゾーン』と『粗のゾーン』に分けられます。

 

設定は、この密のゾーンのみを稼働して、粗のゾーンを稼働停止するということです。

 

するとこのようになります。

 

 

レンジ上限の140ドルを超え更新プラン（レンジ150ドル）設定をするにあたり、この記事でお伝えしている暴落時に含み損のストレスを軽減する方法を踏まえて新たな設定しました。

 

追記1：レンジ上限（140ドル）を超えたので予定通り設定を変更+α

 

 

追記2：レンジ上限（150ドル）を超えたので予定通り設定を変更

 

 

追記3：レンジ上限 160ドルを超えたので予定通り設定を変更

 

※追記追記でわかりにくくなりましたので、最新版の設定をこちらで解説しています

 

 

 

この設定至るまでの思考

こんな時系列で思考しました。

 

 

わかっているけどやはり含み損のストレスは辛い

TQQQは高値更新後大きな下落がありこの時に最大のポジションを取り大きく利益を伸ばすわけですが、この暴落時に最大のポジションをとってしまうと、含み損が増える中ただただ金利などの手数料が引かれていくのをみているだけになります。

 

これはやはり辛いだろうと想像しました。

しかしながら、暴落後値が戻るときに大きく稼ぐことができるのも事実です。

 

ですから、どのくらいの期間含み損に耐えなければならないのか、過去のデータから計測してみることにしました。

 

 

暴落から値が元に戻るまでの期間

以前調べた、『高値更新からの底値までの下落率』のデータを元に調査しました。

この画像ではわかりにくいので、詳しくみたい方はこちらでみてください。

TradingViewで拡大してみられます。

 

まずは上のチャートで、高値更新後の値段から底値の値段までの下落率が25%以上のもので、底値を打つまでの期間を調査しました。

 

このような感じです。

 

結果は、2011年から14回あり、最長で119日、最短で7日、中央値は31日、平均値は39.4日でした。

この結果から、高値更新後にどこかで約1か月間は徐々に買い下がりながら含み損が増えていく時期があり、利益がほとんど出ない時期だと想像できます。

 

この時期が、含み損のストレスがマックスの時ですね。

 

しかもこれは、1年に1回以上の頻度で起こることも想像できます。

利益が出ないどころか毎日金利等の手数料が引かれていく時期ですね。

 

 

つぎに同じチャートで、高値更新後の値段から底値の値段までの下落率が25%以上のもので、底値から元の値段に戻るまでの期間を調べました。

 

このような感じです。

 

結果は、2010年から14回あり、最長で315日、最短で14日、中央値は88日、平均は100.1日でした。

 

この結果から、1年に1回以上の暴落があり、一度暴落して底値を打つと数か月は元の値段に戻らないことがわかりました。

この時期は、徐々にポジションが決済されて利益が積み重なる時期です。

 

徐々に含み損のストレスから解放される時期ですね。

 

ここまでで含み損のストレスの期間はわかりましたが、手数料はどのくらいかかるのかをみていきます。

 

 

『金利等』はどのくらいかかるのか

トライオートETFでが手数料は2種類あります。

『スプレッド』と『金利調整額』です。

スプレッドはイニシャルコストと考えることができますのでここでは除外します。

問題は『金利調整額』です。

 

現在運用をしていて実際にどのくらいかかるみてみたところ、約１か月保有しているポジションの金利等の手数料が-11.2円でした。

 

日に換算すると0.37円といったところでしょうか。

短期保有であればあまり気になる金額ではありませんが、長期保有になるとじわじわと気になる金額になりそうですね。

 

高値掴みしたポジションは保有期間が長くなりますので、上記した暴落から値段が戻るまでで算出した最長期間で考えてみます。

暴落から値段が元に戻るまで最長期間は、最高値から底値を打つまでが最長119日で、底値から値が戻るまで最長315日ですから、高値掴みしたポジションは434日保有することになります。

そしてこの期間の金利等を計算してみると、160.58円（0.37円×434日）になります。

 

私の設定では利益値幅が5ドルですから、日本円で550円ほどになります。

ですから、利益の30%以上を手数料として持っていかれることになります。

手数料の割合をどう感じるかはそれぞれですが、私としてはちょっと痛いと感じました。

 

これは、あくまでも高値掴みしたポジションを1年以上保有した場合の手数料ですから、全体をならすともっと少なくなると考えられます。

こういった可能性があるということを、数値化しておくことが大切だということですね。

 

ここまでで、暴落時に大きく利益を狙うために最高値から50%の安値の範囲にただただ仕掛けていたけど、いざ暴落時には含み損が増えていくばかりか手数料が嵩んでくることが数値で確認できました。

 

では、これをなんとかできないかを考えていきます。

 

 

解決策は暴落狙いのトラップを非稼働にしておく

含み損で精神的に追い込まれないようにするためには、暴落時にポジションを持たなければいいわけですよね。

そして手数料を抑えるには、ポジションをできるだけ長い期間持たないようにすればいいわけです。

これらを解決するには、暴落時にトラップの稼働を停止しておき回復時に稼働させればいいわけです。

 

図のようなイメージです。

 

つまり、通常の値動きで動いている範囲ではトラップをしっかり稼働しておき、暴落狙いのトラップは非稼働にしておくということです。

 

この方法は、実際暴落が起きてからでは非稼働にできませんので事前に非稼働範囲をを決めておく必要があります。

 

 

稼働のゾーンと非稼働のゾーンを決める考え方

稼働のゾーンと非稼働のゾーンは過去のデータから決めていきます。

 

そもそも、トライオートETF×TQQQの設定の基本では、最高値から50%の下落を想定して広範囲に仕掛けています。

そして追加資金をして、日々、より値が動きやすい最高値から25%の範囲を密に（トラップを多く）仕掛けるようにしました。

この時の考え方を踏襲して決めていきます。

 

こちらの記事からの一部抜粋です。

 

 

下落率	回数	頻度
70%台	1回	稀にある 2/44
60%台	0回
50%台	1回
40%台	3回	時々ある 15/44
30%台	6回
20%台	6回
10%台	14回	日常的によくある 27/44
0%台	13回
合計	44回

 

 

この調査データから、日常的な値動きの範囲を最高値から25%の安値までとして、暴落時の値動きの範囲を最高値から50%安値までと位置付けました。

 

そして今回もこのデータから、『日常的に稼働するゾーンは最高値から25%安値まで』とし、『日常的には稼働停止しておき暴落時に稼働する予備ゾーンを最高値から25%から50%まで』と決めました。

 

暴落時に裁量トレードができればいいのですが、そうもいかないので事前のルールとして範囲を決めておきます。

 

稼働範囲と非稼働範囲は決まりました。

次に、この運用方法を決めておきます。

 

 

運用方法

普段デフォルトの設定では、最高値から25%の安値までの範囲は通常通りに稼働しておき、最高値から25%の安値から50%の安値までは非稼働にしておきます。

そして暴落時は、25%以上下落した頃から、その時の値段より上のトラップを徐々に稼働していきます。

 

これだけです。

 

あくまでも、上昇の時に新規のポジション（逆指値のイフダン）を持てればいいので、下落時は慌てなくても良いと考えています。

 

稼働/非稼働のやり方も載せておきます。

トライオートの管理画面からMyページ→トライオートFX/ETFと進み以下のように進めます。

目的の注文を見つけて、『稼働（緑）』から『稼働停止（黒）』にするだけです。

 

稼働したい時は、『稼働停止（黒）』から『稼働（緑）』にします。

 

 

日常的に必要な資金を30%減らせる

 

ちなみにこの方法で運用すると、日常的に必要な資金は『稼働させておく範囲の資金だけ』で良いので資金の効率化ができます。

私の設定で計算したところ、必要資金は50万円から約35万円に減らせることがわかりました。

広範囲に仕掛ける設定からすると30%減らせることができます。

 

想定ロスカットレートは0ドルに設定しているので、資金を抜いてもいいし、置いておいてもいいし如何様にもできます。

 

暴落時にはまた入金しして設定を再稼働する必要がありますが、年に一回程度と考えていますので大した手間ではないですよね。

 

 

この方法のメリットデメリット

この方法で運用するときのメリット・デメリットをまとめておきます。

 

メリットは以下のようになります。

 

デメリットは以下のようになります。

 

含み損の精神的苦痛と手数料軽減・資金効率化を得るために幾らかデメリットがありますが、頻度としては年に1回程度と考えていますので大したデメリットではないかと思っています。

 

1年に1回程度のことにアンテナをはるのは結構大変ですよね。

そんな方の情報収集はTwitterが便利ですよ。

 

私はTwitterで、投資の何かしらを毎日ツイートしています。

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まとめ

トライオートETF×TQQQは暴落も利益に変える設定を考え運用してきましたが、いざ暴落が来た時のことを想像すると、含み損のストレスに耐えられるか、手数料がどれだけ嵩むか、といったことが気になり自分なりに調べて改善策を導きました。

ほったらかし投資を快適に運用するには、やっぱり事前の準備が必須ですね。