米国VIの価格調整で資産を２倍にする-4万円でできるVIX指数投資

この記事ではVIX関連の米国VI・米国VIブルETF・米国VIベアETFのうち米国VIで資産を増やしていくやり方を解説をしています。

題して１年で資産を２倍にしよう！

この方法では資金はわずか4万円から始められます。

そして月に１回安定的に稼げる方法です。

まず米国VIってなんだという方はこちら👇

上の記事で紹介しているやり方で試算してみた結果、過去１年のバックテストでは約50万円の資金に対して11.4万円の利益があげられることがわかりました。

年利約+22%になります。

実際にはティーコンは４か月で9万ほどの利益が出ていますので、年利にしますと+54%になります。

ですがこのティーコン流の方法ではVIXが落ち着いているときには米国VIも動かないため、取引の機会さえないわけです。

不確定要素だらけでちょっと確実な資産運用というわけには行かなそうですよね。

しかもティーコン流の米国VIの取引をしようと思うと、資金が40万程度必要になります。

ですが今回解説するやり方では少ない資金で安定的に稼げる方法です。

このやり方はティーコンもやってみて実証済みです。

#米国VI#VIX

月に一回ある価格調整を狙った固い取引

売り10枚保有

拘束金373,096円
(必要証拠金33,170円＋任意証拠金339,926円)

VIXが予定通り下がり米国VIが14.5まで下がると

4万円程の利益

40万円弱の資金で数日から1週間で10％以上の利益は効率良すぎ

引用チャートパーク https://t.co/w3eJTfW955 pic.twitter.com/hecoj6YGLX

— ティーコン作業療法士@1000万で資産運用 (@TKongOT) December 14, 2019

今回はこのやり方について解説します。

月一回確実にある価格調整のタイミングを狙って取引することで資産を増やす

このやり方で資産を増やすには、まず米国VIの価格調整にいて知っておく必要があります。

価格調整の基本はGMOクリック証券のサイトで詳しく説明していますので、読んでもらえば基本はわかると思います。

GMOクリック証券公式ページはコチラ

ですのでここでは実践的な観点から理解してもらうための説明をしていきます。

価格調整とは？

基本は以下の通りです。

• 売りポジション保有→価格調整額をもらえる
• 買いポジションを保有→価格調整額を支払う

過去の米国VIの価格調整額履歴をみてみましょう。

２３か月中１６回が売りでプラス残りの７回が買いでプラスとなっています。

基本は売りでもらうと言いましたが実際は逆転するときも1/3くらいあるということですね。

なぜ基本は売りでもらえるはずなのに逆転が起こるのか？

バックワーデーションで起こりますが、ものすごく平たく言いますとVIXが高いときに起こりやすいです。

VIXってなんだっけ？という方はこちら👇👇👇

つまりVIX高い=米国VIが高い水準の時ということです。

ではもう一度先ほどの価格調整額の履歴表を見てみましょう。

逆転している日を赤の四角で囲いました。

その右横に青線が引かれています。

この日付けと期近価格を以下に抜粋しました。

価格調整前の米国VIの価格ですが、受け取りと支払いが逆転している時は米国VIが高い水準にあるということがわかります。

実践的な観点から価格調整については

• 米国VIの価格調整では基本売りで受け取り買いで支払い
• 価格調整が売り買いで逆転しているときはVIXが高い=米国VIが高い時

この２つを覚えておいてください。

価格調整日を確認

上記の表でもわかったと思いますが、米国VIは月に一回価格調整があります。

月に一回の確実に稼ぐためには価格調整日を確認する必要があります。

未来の価格調整日は予めわかるようになっていますので確認の仕方を説明します。

この画像は米国VIの取引画面です。

赤い四角をみてください。

上から

• 次回発生日・・・次回の価格調整日
• 発生日・・・前回の価格調整日
• 売・・・前回の価格調整額（この日に売を１枚保有していたらもらえる金額）
• 買・・・前回の価格調整額（この日に買を１枚保有していたらもらえる金額）
• MID期近・・・前回の価格調整前の米国VIの価格
• MID期先・・・前回の価格調整後の米国VIの価格
• コンバージョンレート・・・前回の価格調整時のドル円のレート

となっています。

見たままですが次回発生日が次回の価格調整がある日です。

この日付を確認しておきましょう！

価格調整日前後のチャート

価格調整の特徴と価格調整日があることは分かったと思います。

では米国VIのチャートではどのように見えるのかを確認していきます。

２０１９年に発生した価格調整時の米国VIのチャートです。

※GMOクリック証券プラチナチャートより

黒矢印が価格調整日の動きの方向を示しています。

２０１９年は価格調整は８月の１回を除き売りで支払いが発生しました。

ですので、２０１９年の米国VIの価格調整は１１回値が上がっています。

８月だけ米国VIの価格調整時に値が下がっています。

価格調整額

価格調整額は以下の画像で確認できます。

価格調整額の『売』と『買』というところの金額です。

次回発生予定日の価格は未定です。

ここに表示されている金額は直近の価格調整額です。

この価格調整額は日本円で表示されていますが、元々ドル建ての商品ですので円換算するための計算が必要です。

計算は覚えておくと米国IVの理解が深まりますので説明します。

価格調整額の計算

先ほどの画像です。

画像のMID期近とMID期先の価格をみてください。

期近が14.77ドル期先が16.59ドルとなっています。

つまり価格調整で14.77ドルから16.59ドルに価格が上がったということです。

差額は1.82ドルです。

米国VIは取引単位が10倍ですので実際の差額は10.82ドル分ということになります。

10.82ドル×コンバージョンレート108.55円≒1975円です（小数点以下切り捨て）。

こんな計算になります。

ここまで計算してみるとなんとなくわかってきたと思いますが、価格調整とはポジションを保有していると価格調整で値が上がり（下がり）為替差損が出た分を価格調整額として補填してもらえるものと捉えられます。

ですから価格調整で基本的には損もしないし得もしないわけですが、資産を増やしていく上でこの価格調整で値が動くということが非常に重要となります。

これに米国VIの特徴を組み合わせることで確実に資産を増やしていけます。

米国VIの特徴ってなんだっけ？という方はこちら👇

米国VIの特徴はを簡単に言いますとVIXに連動し、特にイベントがなければ価格は15ドル前後にあることでしたね。

では、この価格調整と米国VIの特徴を生かしてどのように資産を増やしていくのか説明します。

資産を１年で2倍にする実践方法

それでは具体的に解説していきます。

価格調整日の確認

先ほど説明しましたのでわかるかと思いますがもう一度確認です。 

次回発生日の部分を確認しておきます。

価格調整日に売りポジションを保有

GMOクリックCFDの米国VIの取引画面です。

米国VIの売りを数量1で保有します。

これで米国VI売りを数量１保有できました。

次にロスカットレートの変更をします。

これでロスカットレートが50ドルになりました。

なぜロスカットレートを50ドルにするの？という方はこちら👇

売りポジションを決済

保有しているポジションを決済して初めて利益が確定します。

そしていくらで決済するのかがポイントとなります。

ここで米国VIの特徴を生かして決済価格を決めていきます。

米国VIの特徴は特にイベントがなければ15ドル前後にありますが、一度上がったら元の値に戻っていきます。

これを生かしていきます。

先ほど上げました図をもう一度お見せします。

黒矢印は価格調整日の値動きの方向を示しています。

赤矢印は価格調整後の値動きを示しています。

価格調整が期近・期先でどう動いてもその後は確実に値が下がっているのがわかります。

この特徴を決済に生かして以下の決済ルールを作りました。

資産の試算

これまでで価格調整はほとんどの場合、期近から期先へ値が上がることがわかりました。

期近から期先へ値が下がる場合、米国VIの価格が高い水準にあることがわかりました。

そして、価格調整後は確実に値が下がることがわかりました。

これらを取引として明確化しますと以下のようになります。

このルールで過去23ヶ月のバックテストを行いました。

※ポジションが決済されずに次の価格調整日が訪れた場合は売りを追加　

注目すべきところは赤の四角で囲ってあるところです。

拘束証拠金（必要な資金）と利益です。

平均を見ますと拘束証拠金が4万円弱利益が2,900円弱になっています。

つまり一回の取引に4万円を必要とし2,900円の利益が出るということです。

この平均値から年ベースで考えますと、１回の取引での利益2,900円×１２か月=34,800円となります。

シミレーションの結果、40,000円の資金で34,800円の利益が出るという資産になります。

１年で資産が倍近くになることがわかりました。

注意点とポイント

一回の取引に必要な資金は40,000円弱ですが、実際はポジション決済前に価格調整日が訪れてしまうことがあるため資金が3倍程度必要になることもあります。

若しくはポジションを持ったら決済するまで次の取引をしないという選択肢で運用した場合は、利益がもう少し少なくなります。

そこは資金と相談で臨機応変に行っていくと良いでしょう。

まとめ

取引ルールを以下のようにしてシミュレーションしてみました。

このルールで取引すると基本的には資産が１年後に2倍近くになる可能性があることがわかりました。

実際はポジションを決済する前に価格調整日が訪れることがあるので資金が3倍程度必要になるか、利益が少し減少することがあることもわかりました。

米国VIはVIXに連動するためリスクを抑えつつ大きな利益を出しやすい投資商品ですが、いつ値が動き取引のチャンスが来るがわかりませんので、必ず月に１回ある価格調整を狙って取引するのが最も確実で資産運用としては優秀なものと考えられます。

また、資金に余裕がある方は年利22.2%を狙えるティーコン流の米国VIも組み合わせて行うと、なお資金効率の良い資産運用が可能と考えます。

米国VIの取引はGMOクリック証券で取引できます👇

GMOクリック証券公式ページはコチラ