VIX VIX実践 米国VI

VIX指数関連の投資-米国VI-チャート分析で年利22%以上を狙えることが判明

この記事ではVIX関連の米国VI・米国VIブルETF・米国VIベアETFのうち米国VI解説をしています。

米国VIの特徴やティーコン流の取引方法・コツ・試算予測を説明しています。

ティーコン流の取引方法で試算してみた結果、過去１年のバックテストでは約50万円の資金に対して11.4万円の利益があげられることがわかりました。

年利約+22%になります。

誰にでもできるようにわかりやすく取引ルールを設定したものを解説していますので初心者にもできるやり方かと思います。

VIX関連の米国VI・米国VIブルETF・米国VIベアETFってなんだ？という方はこちら👇👇👇

米国VIを決済した時のツイートです👇👇👇

この記事でわかること

  • 米国VIの値動きの特徴
  • ティーコン流の米国VIの取引方法
  • 利益の見込み
  • 必要な資金

米国VIの特徴

米国VIはVIXに相関しています。

VIXと米国VIを上下にずらして重ねてみました。

※GMOクリック証券プラチナチャートより
※チャートパークより

見事に相関しているのがわかります。

では米国VIが数値としてどのような推移を辿るのかをみていきます。

過去１年間の日足です。

※GMOクリック証券プラチナチャートより

大きな赤丸はと太い矢印は大きな流れです。

小さな赤丸と黒い矢印は小さな動きです。

VIXの上昇で米国VIも大きく上昇し小動きをしながら数ヶ月で15ドル以下に戻っています。

これは年毎もしくは一定の期間毎下限上限が変わります。

長期の米国VIでみてみましょう。

過去１５年ほどの月足です。

※GMOクリック証券プラチナチャートより

４〜５年で下限が上下しているのがわかります。

この様に下限や上限はわからないですしいつ上がるかもわからないですが、確実に言えることは、一度上がったら確実に一定レベルまで下がるということです。

それと一度大きく上昇すると値が戻るのに２〜３か月かかるということと、その間にも小さな上下を繰り返すということです。

さて、この特徴をどの様に生かして取引していけばリスクを抑え利益を確実にものにできるかを考えたティーコン流の取引方法を紹介していきます。

ティーコン流米国VIの取引方法

米国VIの取引方法としては大きく２つに分かれます。

１つ目は米国VIの値動きのない時（安い時）に買いを保有し、VIXが上昇し共に米国VIが上昇した時に決済する方法です。

２つ目はVIXが上昇し共に米国VIが上昇したら売りを保有し値が戻ったら決済する方法です。

このうちティーコンは、より確実性のある2つ目の方法で取引を行っています。

具体的には以下の様に行います。

ティーコンが実践する米国VIの取引

今年に入り米国VIの下限は14ドル前後です。

ですので14〜15ドルの時は何もしません。

VIXの上昇時に米国VIが15ドルを超え16ドルに近づいてきたら準備開始です。

  • 16ドルに売り指値を５枚→15ドルで決済→16ドルに売り指値５枚
  • 17ドルに売り指値を３枚→15ドルで決済→17ドルに売り指値５枚
  • 18ドルに売り指値を２枚→2ドル下がったら決済→18ドルに売り指値を２枚
  • 19ドルに売り指値を２枚→2ドル下がったら決済→19ドルに売り指値を２枚
  • 20ドルに売り指値を１枚→15ドルで決済
  • 21ドル以上は１枚ずつ適宜売り保有→15ドルで決済
  • ロスカットレートは50ドル

ここまでを一気に準備してしまいます。

そしてコツは指値が刺さり保有して決済まで済んだら、すかさず同じ値段と数量の指値を入れることです。

また米国VIが20ドルを超えてくる様であれば資金と相談で適宜売りを保有していきます。

この取引の根拠

過去２年間の米国VIの値動きを示しました。

特徴は

  • 上がる時は一気に上がる
  • 上がったら必ず値が元に戻る
  • 値が戻る際に小さく上下しながら戻る

です。

必ず元に戻るので一度売り保有をしたら、一定レベルまで下がるのをひたすら待っても良いと思います。

ですがより効率的に利益を得るために『小動きしながら値が戻る』部分に注目し、この時に繰り返し保有決済をしより利益をあげられる様に設計しました。

次はわかりやすくゾーン分けをした画像です。

赤い矢印は上昇を示していますが、一気に上昇しているのがわかります。

青い矢印は値が戻る動きを示していますが、ゆっくり下落しているのがわかります。

赤丸は小さな上下を繰り返しているエリアを示しています。

黄色の中動きゾーンの赤丸をみてください。

このゾーンでの値動きは大方2ドル〜3ドルで上下しています。

そして小動きゾーンをみてください。

このゾーンでの値動きは大方1ドル〜2ドルで上下しています。

小さい動きのの場合は利益を大きくするために売り保有量を多くします。

大きい値動きのエリアでは売り保有量を少なめにします。

元本とロスカットレートも関連しています。

ロスカットレートの設定

ロスカットレートの設定とは、その値になったら自動的に損切りしますよ〜というレートを自分で決めるということです。

これはシステム上自動設定になっています。

放っておくとすぐにロスカットとなってしまいますので、自分で設定する必要があります。

このロスカットレートですが、どの様に決めているかと言いますと、過去の値動きから決めています。

もう一度過去15年のチャートで値動きを確認してみます。

過去15年間で米国VIの最高値はリーマンショック時の72.8ドルです。

次の高値は２０１１年１０月の46.3ドルです。

この第２位の高値以来第５位の高値以上の更新は8年間ありません。

過去8年間での高値は大方30ドルから35ドルです。

リーマンショック級の世界的な同時株安やVIXが極端に影響を与えるイベントは短期間でそうたくさん起こるわけではありませんので値の参考としては除外しました。

そこで参考の数値として採用したのが第２位の高値の46.3ドルです。

そして少し余裕を持たせて50ドルとしました。

これが正解かどうかはわかりませんが、過去8年間ではこれ以上の高値はないので妥当な数値かと思っています。

このロスカットレートですが、設定すると当然売り保有した時の必要証拠金以外に資金が必要になります。

ではこのロスカットレートを５０に設定するのに、資金がいくら必要になるのかを説明します。

いくら必要

まず米国VI売りを保有するのにいくらかかるかから説明します。

ティーコンのツイートでさらっと計算していますが、細かくみてみましょう。

赤の四角が売り１枚に必要な必要証拠金です。

黄色の四角は日本円に換算する時に基準とするドル円のレートです。

緑の四角は保有枚数です。

つまり、この日に米国VIを取引する場合必要証拠金は１枚につき3,254円ということになります。

取引枚数が増えていけば必要証拠金×取引数量が必要になります。

次にロスカットレートを設定するといくら必要になるかです。

ロスカットレートを設定する場合は、保有価格とロスカットレートの差で変わってきます。

保有価格とロスカットレート別で必要な資金を表で示しました。

ロスカットレートを下げれば必要な資金は少なくて済むことがわかります。

さらに保有価格が高ければ必要な資金が少なく済むこともわかります。

ティーコン流の米国VIの取引ではロスカットレートを50ドルに設定しますので、表の赤い四角の部分になります。

ここで考えるのは保有価格を高くすれば

少ない資金で利益をあげられるんじゃない？

ですよね。

確かにそうです。

ですが保有価格が必ず高い値段で売り保有できればいいのですが、米国VIが上がりきってから仕掛けると取引自体ができないこともあるんです。

と言いますのは、この米国VIは取引規制にかかりやすい商品です。

ですので自分が取引したい時に取引できない場合があります。

しかも、米国VIは上がり始めても必ず大きく上がるとも限りません。

下の画像は先ほどの画像に期間を示したものです。

横両矢印の期間が小動きのゾーンです。

今年に限って言いますと2/3程度の期間で小動きとなっています。

つまり大きく値が上がるのを待っているだけでは機会損失になるということです。

こういったデータから上記したようにティーコン流米国VI取引法が出来上がりました。

では、ティーコンの取引法でどのくらいの利益が見込まれるか今年の値動きのデータから資産してみます。

資産の見込み

  • 赤色丸は取引数５
  • オレンジ色丸は取引数３
  • 黄色丸は取引数２
  • 緑色丸は取引数１
  • それぞれ売りと決済を表示
  • 16ドルに売り指値を５枚→15ドルで決済
  • 17ドルに売り指値を３枚→15ドルで決済
  • 18ドルに売り指値を２枚→2ドル下がったら決済→18ドルに売り指値を２枚
  • 19ドルに売り指値を２枚→2ドル下がったら決済→19ドルに売り指値を２枚
  • 20ドルに売り指値を１枚→15ドルで決済
  • 21ドル以上は１枚ずつ適宜売り保有→15ドルで決済
  • ロスカットレートは50ドル

今年の値動き（上の画像）とこの取引ルールで資産してみます。

先ずは年間の利益試算を表にしました。

赤で囲った部分が年間の利益です。

114,400円の年間利益の試算です。

ではこの利益を得るためのコスト（拘束証拠金）を計算してみます。

517,000円かかります。

これはドル円が110円の計算ですので変動します。

また、その価格で一度保有したら決済するまでその価格で保有数を増やすことはありませんので、最大の必要資金ということになります。

つまり517,000円で年間114,400円の利益の資産が出ました。

年利にしますと+22.2%となります。

比較的堅い取引でこの利率は上出来ですよね。

まとめ

VIX関連の投資としてはCFDで

  • 米国VI
  • 米国VIベアFTF
  • 米国VIブルETF

があります。

この記事ではそのうちの米国VIの取引の方法を説明しました。

ティーコン流の取引方法で過去1年間の利益を試算したところ年利で22%を超えました。

ティーコンが実際に取引してみて50万円の資金が4ヶ月後、口座残高で589,421円時価評価総額621,810円となっています。

８月から初めて４か月で89,421円の確定した利益ですから、実際は年利22%どころではありません。

ティーコンはVIX関連の取引で米国VI・米国ベアETF・米国VIブルETFの3つを取引しながら検証しています。

随時経過報告をしていきます。

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